xcxd.net
当前位置:首页 >> 怎么阐述对股票看涨期权空头进行动态DEltA对冲过程? >>

怎么阐述对股票看涨期权空头进行动态DEltA对冲过程?

这个时候二专老师应该以匿名的方式来为我们大家解答解答.............呵呵,我们可以盖楼了

不正确,因为组合A、B的delta均为0,它们再组合后delta肯定为0,不可能等于卖空40股

假设某股票价格是10元,看涨期权的Delta为0.6,Gamma0.02,当股票价格从10元变到11元时,Delta变为0.62 Gamma=Delta的变化 / 期权标的物价格变化=0.02 即:标的物价格变化1个点 Delta 变化0.02个点 Delta为0.6时 标的物从10元变为11元 Delta变化为0...

A肯定对 根据BS可知欧式看涨的delta为N(d1),看跌为N(d1)-1; 美式 就不知道了CD不确定,应该对吧

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xcxd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com